New evidence of IRB volatility

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Información y Resumen:

Autor(es): PURHONEN, MARTTI
Titulo seriado: Risk 15(3):S21-S25 marzo 2002
Fecha de publicación: 01.marzo.2002
Resumen: Artículo que compara los requerimientos de capital que se obtienen a partir de los modelos IRB, un modelo estandarizado. (Basado en Ratings Internos), para distintas zonas geográficas (USA, Comunidad Europea, Asía Pacífico y Latinoamérica). Los datos muestran que los requerimientos de capital obtenidos por IRB son bastante volátiles a lo largo del tiempo
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Código SBIF: D1134


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